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RiskMetrics VaR Volatilidad Tamaño de la muestra

RiskMetrics calcula la volatilidad utilizando una media móvil ponderada exponencialmente. Para un factor de decaimiento de 0.94, aconsejan un tamaño de muestra de 74 retornos pasados. ¿Significa esto que todo el cálculo debe tener un total de 74 días de datos, incluido hoy, o un total de 75 días de datos (hoy y los 74 días anteriores)?

Siendo realistas, esto no afectará mucho el cálculo, pero me gustaría ser lo más preciso posible y fiel al método del documento.

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