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¿Por qué no se valoran los swaps de tipos de interés mediante simulaciones de Monte Carlo?

los métodos de valoración actuales parecen basarse en el tratamiento del pago flotante como determinista en función de la curva de rendimiento actual y los tipos de avance derivados. Pero, ¿no tendría más sentido utilizar la simulación de Montecarlo u otros métodos para tener en cuenta la naturaleza aleatoria de las tasas de interés y el hecho de que no sabremos futuros flujos flotantes de efectivo?

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Chris Mc Puntos 31

Las tasas a futuro se determinan a partir de las tasas al contado actuales arrancadas de los instrumentos negociados. La razón es que si los delanteros fueran diferentes de los inferidos de las tasas al contado, habría arbitraje.

Por ejemplo, puede replicar una tasa de 6 meses a plazo en 6 meses con una posición larga en la tasa de un año y una posición corta en la tasa de 6 meses.

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