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bootstrapping bloomberg

¿Alguien sabe la tasa cero aquí en -0,23022 se deriva? He probado (1+0,0056*0,503)*(1+-0,00232*0,086)=(1+?^(1/0,589). La solución de la mitad me da -0,002344. He probado con el interés simple y el compuesto. No consigo que esto coincida. ¿Alguien puede dar pistas?

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Andrew Koester Puntos 260

Esto no es exactamente una respuesta a tu pregunta, pero he comprobado que a efectos prácticos es mejor utilizar directamente los factores de descuento (última columna de la pantalla), que puedes exportar a Excel e interpolar según tu método preferido para vencimientos específicos.

Tenga en cuenta que la fecha de referencia de la curva (la fecha para la que el factor de descuento es 1) es la fecha de liquidación (tercer campo de la parte superior izquierda de la pantalla).

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No deseo hacerlo. Me gustaría derivar las tasas cero de la par y luego usarlas para derivar la df. También no estoy tratando de hacer cualquier interpolación para los vencimientos específicos. Sólo estoy tratando de obtener esto para los tenores estándar como lo que se muestra en esa pantalla.

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No estoy seguro de entenderlo. Puedes calcular los tipos cero a partir de los factores de descuento.

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ok ¿cómo se obtiene el df a partir de los índices de paridad? Yo también intenté hacerlo así y no lo conseguí. Sé que siempre puedo derivar df directamente sólo copiándolos de la pantalla. estoy tratando de usar las tasas par para derivar uno y luego obtener el otro.

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Randor Puntos 563

Supongo que la segunda fila es una fra de 6 metros, en cuyo caso, para calcular el factor de descuento, probablemente se necesite una interpolación para saber cómo se obtiene el metro.

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