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Pérdida en caso de incumplimiento por la Agencia de MBS

La pregunta está relacionada con la LGD de la Agencia de MBS. Aunque las Agencias nunca defecto, el marco de Basilea requiere para calcular la Agencia de MBS LGD para el requerimiento de capital. El punto de referencia más cercano que se me ocurre es tomar la LGD de no agencia Primer RMBS como un proxy. Puede alguien pensar que de cualquier otro punto de referencia?

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Cody Brimhall Puntos 762

Sí lo hicieron, en 2008. El 6 de octubre de 2008 ISDA a cabo un credit default subasta con Fannie Mae y Freddie Mac como Referencia las Entidades que suspendieron pagos. Los altos valores asentados en unos 91,5 y 94, respectivamente, si la memoria no sirve. Por lo tanto hay muy poca pérdida en caso de incumplimiento.

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