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Libro básico de cálculo estocástico, Itô y procesos de salto y Movimiento Browniano

Buscaba un buen libro que explicara a nivel de principiante lo básico del cálculo estocástico, la probabilidad y las variables aleatorias, los procesos de Itô y de salto, así como el movimiento browniano.

En la universidad vamos muy rápido, por lo que necesito un libro para repasar lo básico de nuevo.

Muchas gracias.

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Hola, "salto, ito, marrón"... ¿no te gustaría mejorar un poco el título? ¿Te interesan los "procesos de salto" (por ejemplo, los procesos de Lévy) o las difusiones de salto? ¿El movimiento browniano o el cálculo de Ito?

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Shreve es bueno para el lector menos inclinado a la técnica (pero más de lo que se requiere para el casco, por ejemplo). Luego willmott y luego oksendal diría

4voto

Ramesh Puntos 6909

El libro Cálculo estocástico para las finanzas de Steven Shreve ofrece una buena introducción al cálculo estocástico aplicado a las finanzas. Por ejemplo, se dedica un capítulo entero a la integral de Itô. Cubre un amplio espectro que va desde la teoría de la probabilidad hasta los modelos financieros estocásticos. Lo recomiendo encarecidamente.

4voto

Winter Traveler Puntos 11

Cálculo estocástico elemental de Thomas Mikosch es una excelente introducción al tema de forma muy compacta. Como alternativa, Cálculo estocástico para finanzas II: Modelos de tiempo continuo de Steven Shreve es una referencia más completa que está muy orientada a las aplicaciones en finanzas.

2voto

Matt Puntos 51

Considere "Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance" si busca una lectura amena, una buena intuición y un enfoque no demasiado académico

2voto

Steve Puntos 11

Si estás interesado en aprender sobre el cálculo estocástico fuera del contexto de las finanzas cuantitativas (lo cual creo que es un mejor enfoque que aprenderlo únicamente en el contexto de las finanzas), echa un vistazo a Integración estocástica y ecuaciones diferenciales por Protter.

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