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La regresión lineal y los activos de la dirección de predicción de

Tengo el siguiente rentabilidad del activo y las predicciones para los mismos períodos Y':

Y = { 10, 200, -1000, -1, -7 }
Y' = { 1, 2, -3, -4, -5 }

La NSR R-cuadrado para estas 2 vectores es de 0,11 y la estadística F 0.39, por lo que claramente la varianza explicada no es muy alta. Sin embargo, el análisis de la varianza no muestran que todos los predicitions en Y' igualó el mismo retorno de la dirección de Y. Para capturar este momento tendría que ejecutar un estudio independiente, contando cada uno de ellos (Yn, Y n) par que tiene el mismo signo.

Hay mejores maneras de ajustar un modelo y optimizar los IVs coeficientes de retorno de la dirección? Idealmente me gustaría ajustar un modelo que da más peso a los activos de la dirección, entonces la varianza.

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Chris Bunch Puntos 639

Suena como todo lo que usted necesita es ejecutar una regresión logística, con el signo de $Y$ como variable dependiente en lugar de $Y$ en sí. Esto sólo dar peso a la señal de la variable, y no la magnitud. Una vez que se han reformulado la pregunta en términos más generales (signo y magnitud de $Y$, en lugar de la dirección y de la volatilidad), usted puede ser capaz de obtener más ayuda de la Cruz Validado.

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