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Cómo calcular diario compuesto backtest devuelve más cerca del mundo real los resultados?

A menudo me ejecución de pruebas rápidas de estrategias de negociación en mi análisis suites by:

  1. la multiplicación de un vector de señal (retrasado, {-1,0,1}) con una serie de tiempo de porcentaje diario devuelve
  2. haciendo un producto acumulativo de la resultante de las series de tiempo después de la adición de 1 a cada vuelta

Esto es bastante estándar, pero para ser claros:

$$ \text{NAV}_i = \prod_{ j = 1 }^i (1 + r_j) $$

Cuando tengo muchos activos, hago el primer paso en cada vuelta de la serie, a continuación, elemento sabio suma, y luego el segundo paso.

Al tener este tipo de estrategias con dinero real, yo sé que el supuesto implícito de que la cartera será reajustado a la exposición constante correspondientes a cada día de la NAV es poco realista.

Lo que me gustaría saber es:

  • ¿Alguien tiene cualquier otro problema con este enfoque para la ejecución de pruebas retrospectivas? Particularmente para múltiples estrategias subyacentes?
  • Para "hacer" la estrategia del comercio sobre una base mensual, sería suficiente para suma diaria devuelve intra-mes (por que es uno resumido de retorno para cada mes) y, a continuación, hacer el producto acumulativo en el paso 2 en la serie de estos suman devuelve?

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m0j0 Puntos 21

Si el paso 1 y el paso 2, cada día, a continuación, de hecho, supone que reequilibrar la estrategia de cada día.

Si usted quiere asumir de manera diferente, por ejemplo, mensual, usted necesita compuesto en primer lugar, los beneficios para cada uno de los activos por separado durante todo el mes y, a continuación, hacer la suma ponderada de los agravado devuelve utilizando los pesos de cada uno de los activos al inicio del periodo para obtener el total de período de retorno, sin el reequilibrio de la asunción.

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