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¿Cuál es la canónica de referencia de Mínima Varianza de la Cartera de la singularidad?

Estoy escribiendo un libro blanco en el que estoy tratando de comparar una estrategia para diferentes conocido - y clásico - la asignación de activos de la optimización de los enfoques.

Uno de los métodos que elegí es el mínimo de la varianza de la cartera de $w_\text{MV}$ se define de la siguiente manera:

$$w_\text{MV} = \underset{w}{\arg \min} ~ w' \Sigma w$$

donde $\Sigma$ es la matriz de covarianza de los activos y en virtud de las restricciones lineales $Aw \leq b$ y $E w = d$.

Yo siempre he oído que el MV de la cartera era único, y sé que este problema está vinculado a la programación cuadrática que creo garantiza una solución única como largo como $\Sigma$ es positiva definida.

Yo quería añadir una referencia a otro documento donde esta singularidad fue discutido (demostrado), y he encontrado varias escrito muy recientemente. Sin embargo, me preguntaba si había un papel atc fue más famoso para la discusión de esa propiedad en particular?

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realcals Puntos 597

Para referencias académicas, es probable que tenga que buscar en los inicios de la optimización de la literatura.

La singularidad de la MV cartera sigue inmediatamente desde el lema que estrictamente convexa de la función sobre un conjunto convexo no tiene los mínimos locales.

El libro de texto estándar de referencia es Convexa en la Optimización de Boyd y Vandenberghe. Véase la sección 4.2.2 en particular. Una línea gratuita de copia está disponible en stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf.

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penti Puntos 93

Este artículo de Eric Falkenstein es exactamente lo que está buscando:

Temprana De Bajo Vol Literatura En Todas Partes

EDITAR
Falkenstein tiene un nuevo post en el académico orígenes del enfoque: Aquí

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tuxedo Puntos 299

Si la venta es permitido, he de recordar que hay una única solución analítica, de lo contrario tiene que ser resuelto numéricamente. Es su approache diferentes? En mi humilde opinión el problema de min varianza enfoque realmente es que no se como resolver este problema de optimización restringida, pero la forma de estimación de los activos de retorno y var/covar matriz con precisión.

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