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Lo que es más apropiado: el EMA del precio de la opción o la EMA de la subyacente?

Estoy progresando muy lentamente, en un sitio que tiene el objetivo de mostrar en tiempo real los números de las opciones que se enumeran en el CBOE. La mayoría de la instantánea números son todo el conjunto. Ahora voy a prestar atención a algunas de las tendencias en los números: precio de la opción, volumen, poner-proporción de llamadas, interés abierto, y similares.

Uno de los conjuntos de valores que desea mostrar para cada opción se el MACD de precio (a los demás también, pero mi pregunta es sobre el precio).

EDIT: @Tal Fishman ... quiero mostrar MACD porque entiendo que la convergencia/divergencia de los de rápido y lento EMA es útil para un hombre tratando de decidir si o no para comprar/vender una opción. Estoy muy mal? Debo abandonar el MACD y mostrar algo más? Si es así, ¿qué es ese algo más?

Me pregunto cómo debo calcular el EMAs que contribuyen a que el MACD para el precio de la opción:

Es más útil, adecuada, y de costumbre para calcular EMA basado en el precio del subyacente? O en el precio de la opción en sí misma?

Si la pregunta se traiciona a mi naïvté, bien, mucho mejor: me bienvenida a los comentarios que me diga cómo me siento mal mal mal!

Muchas gracias!

El sitio es http://www.sellmycalls.com/cgi-bin/chain

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Greg Hurlman Puntos 10944

Suavizado de los subyacentes de los movimientos de los precios podría disminuir la volatilidad del subyacente, que a su vez será menor que la calculada Black-Scholes prima de una opción. Esto probablemente no es el efecto que desea. (Tampoco me sale la impresión de que estás mostrando el valor razonable de todos modos, sólo el precio de mercado.) Así que la EMA debe ser aplicado a la opción del precio.

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Chris Bunch Puntos 639

Yo creo que conceptos como el MACD normalmente debe ser aplicado al precio del subyacente más que el precio de la opción. Opción de devoluciones no son lo que Meucci llama una "invariante", y conceptos tales como medias móviles deben ser aplicados a (sumas) de los invariantes. A lo que me refería en mi comentario, sin embargo, es que si los usuarios van a ser uso de las opciones para hacer la volatilidad de las apuestas, luego de un MACD de la volatilidad implícita podría tener sentido, pero nunca he visto esto.

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