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Montaje de la Copula y la Simulación

Les agradecería mucho cualquier conocimiento sobre el problema que se describe a continuación, con respecto al uso de los datos obtenidos de la aplicación de las funciones de la rugarch paquete en los de la copula paquete.

  1. Yo equipada AR(1)-GARCH(1,1) para dos retorno de la serie u,v de longitud de 500 cada uno. el uso de rugarchfiten R.
  2. Me convierte los residuos en el uso de uniforme pit(residuals(fit,standardize=TRUE))

  3. Entonces, he conectado estos residuos (uniforme usando PIT) a una cópula y obtuvo los parámetros.

  4. He simulado 100 puntos (bivariado) desde el amueblada cópula.

Ahora, quiero convertir estos 100 puntos que se distribuyen de modo uniforme de vuelta a la originalmente distribuido de la serie. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo convertir de nuevo a residual formulario y, a continuación, aplicar el amueblada AR-GARCH para obtener la serie original de formulario?

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Tomáš Zato Puntos 835

Usted necesita estimar o asumir una distribución marginal de la (u,v). Digamos que usted asume la normalidad (no hacerlo), usted sería capaz de realizar un rosenblatt-transformación, para realizar la tarea de describir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_transform_sampling

Esto podría ser un recurso útil.

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maqtanim Puntos 159

Usted necesita saber lo que su original distribución condicional fue cuando se instaló el AR-GARCH(1,1). Suponiendo que usted eligió un student-t de la distribución, la transformación inversa después de la step 4 en R sería como sigue:

paso 1: Ajuste Garch

fit <- rugarchfit

paso 4: Simular puntos

sim <- 'simulated 100 points'

paso 5: Convertir 100 uniformemente distribuidos a los puntos de vuelta a la originalmente distribuido de la serie

shape <- coef(fit)['shape']
transformed_residuals <- qdist("std", mu=0, sigma=1, sim, shape = shape)

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