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Categorías sistemática de estrategias de trading?

¿Cuáles son las principales categorías de la sistemática de estrategias de negociación (por ejemplo, impulso, de reversión a la media), como podría ser considerado por un índice o fondo-de-fondo de analista?

¿Hay alguna comunes sub-estrategias?

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brendan Puntos 15097

Hay otros tipos de estrategia no cubiertos por medio de reversión de tendencia siguientes:

  • arbitraje - mantener la correlación de los activos de cerca en precio (SPX index frente a las 500 acciones contenidas en el mismo, o de comercio de Oro en Londres frente a el comercio del Oro en Nueva York)

  • creación de mercado - comprar en oferta, vender en preguntar, aumento de la propagación

  • liquidez reembolso de algunos venus te pagan por poner a las órdenes de límite en el libro. Poner en una orden limitada de compra, cuando es golpeado intentar vender al mismo precio que la compró en (o mejor), y obtener el reembolso. Funciona mejor en alto volumen, baja el precio de los activos.

  • depredadores de negociación de buscar grandes oculto de liquidez en el mercado y frente a ejecutarlo

  • comportamiento de negociación de cuantificar el sentimiento de los mercados y el comercio en la misma (analizar tweets, determinar global/regional en el estado de ánimo y el uso psicológico conocido teorías para predecir el efecto sobre el comportamiento del mercado)

  • evento de comercio - analizar noticias (electrónico, papel, blogs, twits) y predecir el impacto en el mercado de nuevos hechos relevantes (litigios, nuevos productos, gestión, ...)

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Greg Hurlman Puntos 10944

No hay ningún funcionario de la taxonomía de quant modelos comerciales. Después de todo, "valoraciones" son inherentemente subjetivos, no importa la cantidad de matemáticas que poner detrás de ellos. Pero hay algunas estándar de la industria, términos que pueden ser útiles.

En el interior de la Caja Negra que tiene el siguiente desglose:

  • Precio
    • Tendencia
    • Reversión
  • Fundamentales
    • Rendimiento
    • El crecimiento de la
    • Calidad

También es posible romper hacia abajo por la aplicación:

  • Horizonte de tiempo: van de largo plazo de alta frecuencia
  • Estructura de apuesta: relativo o intrínseca
  • Instrumentos: de líquido o ilíquido

Y estos ni siquiera en la construcción de la cartera, la posición de los límites, el control del riesgo, etc.

En cuanto a lo que funciona, mantener esta idea en mente:

Toros de hacer dinero, osos de hacer dinero, pero los cerdos asesinadas.

Y por último, comparando los cartistas a quants es como comparar astrólogos para los astrónomos.

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Juddling Puntos 205

Las categorías para la sistematización de estrategias de negociación son

  1. Patrones De Los Gráficos
  2. Los Indicadores Técnicos
  3. Quant Estrategias De Negociación
  4. De Aprendizaje De La Máquina/De La Inteligencia Artificial

La descripción de estas categorías es la siguiente.

  1. Patrones De Los Gráficos: Los diferentes patrones se utilizan para identificar las señales de comercio, tales como la cabeza y los hombros, las líneas de tendencia y los niveles de soporte y resistencia

  2. Indicadores Técnicos: Estas estrategias principalmente el uso de la técnica de indicadores tales como el RSI, MACD para determinar las señales de trading

  3. Quant Estrategias De Negociación: Herramientas avanzadas tales como las estadísticas se utilizan para generar las señales de trading. Ejemplo, statistical arbitrage el uso de cointegración

  4. Máquina De Estrategias De Aprendizaje: Diferentes algoritmos de aprendizaje automático son empleados como muy básico de regresión lineal más avanzado de LSTM (red neuronal)

Con cada una de estas categorías principales, hay diferentes estilos basados en la frecuencia de las operaciones, tales como la baja frecuencia de comercio (LFT), de mediana frecuencia de comercio (MFT) y de alta frecuencia de trading (HFT)

No puede ser más subcategorías categorías que se basan en los datos utilizados, tales como

  1. Los datos de precios (OHLCV)
  2. Datos Fundamentales
  3. Sentimientos De Datos

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