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¿Cuáles son los libros de finanzas cuantitativas que todos deberíamos tener en nuestras estanterías?

¿Qué libros/perfiles deberíamos tener todos en nuestras estanterías?

Hay un par de ellos que utilizo con regularidad, como:

¿Qué recomienda para qué temas?

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Esa pregunta está muy adaptada: "estadística aplicada a las finanzas" . Supongo que mi pregunta es más amplia. Algunos ejemplos de respuestas de la pregunta que mencionas podrían ser respuestas potenciales aquí. Pero también estoy buscando buenas referencias en muchas otras áreas: valoración de activos, cálculo estocástico, econometría, optimización...

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Charles Chen Puntos 183

Libros de texto de finanzas generales

  • Opciones, futuros y otros derivados John Hull
  • Conceptos y práctica de las finanzas matemáticas Mark Joshi
  • Paul Wilmott sobre las finanzas cuantitativas Paul Wilmott

Precios de los activos

  • Valoración de activos (edición revisada) , Cochrane, John H. Princeton University Press, 2009.
  • Decisiones y mercados financieros: Un curso de valoración de activos , Campbell, John Y. Princeton University Press, 2017.
  • Precio de los activos y teoría de la elección de carteras atrás, Kerry. Oxford University Press, 2010.
  • Damodaran sobre la valoración , Damodaran, Aswath, Wiley Finance, 2006

Asignación de activos

  • Introducción a la paridad de riesgos y a la presupuestación , Roncalli, Thierry, 2013
  • Gestión de activos: Un enfoque sistemático de la inversión en factores , Ang, Andrew, Asociación de Gestión Financiera, 2014
  • Rendimientos esperados: Guía del inversor para aprovechar los beneficios del mercado , Illmanen, Anti, The Wiley Finance Series, 2011

Teoría de los precios de las opciones y cálculo estocástico

  • Cálculo financiero: Una introducción a la fijación de precios de los derivados Martin Baxter y Andrew Rennie
  • Teoría del arbitraje en tiempo continuo , Tomas Björk
  • Cálculo estocástico para finanzas I: El modelo binomial de valoración de activos Steven Shreve
  • Cálculo estocástico para finanzas II: Modelos de tiempo continuo Steven Shreve
  • Métodos de Martingala en la modelización financiera , Marek Musiela y Marek Rutkowski
  • Métodos matemáticos para los mercados financieros Monique Jeanblanc, Marc Yor y Marc Chesney
  • Modelización financiera con procesos de salto Rama Cont y Peter Tankov

Clases de activos

Derivados de renta variable:

  • Derivados de renta variable , Marcus Overhaus et al.
  • Derivados híbridos de renta variable , Marcus Overhaus et al.
  • La superficie de la volatilidad Jim Gatheral
  • Modelización de la volatilidad estocástica Lorenzo Bergomi
  • Cobertura dinámica: Gestión de opciones vainilla y exóticas Nassim Nicholas Taleb
  • Volatilidad y precio de las opciones Sheldon Natenberg
  • Valoración de opciones bajo volatilidad estocástica: Con código de Mathematica Alan L. Lewis

Derivados FX:

  • Fijación de precios de las opciones sobre divisas Iain J. Clark
  • Opciones FX y riesgo de sonrisa , Antonio Castagna
  • Opciones de divisas y productos estructurados Uwe Wystup

Derivados de materias primas:

  • Valoración de opciones sobre materias primas Iain J. Clark
  • Materias primas y derivados de materias primas Helyette Geman
  • Gestión de riesgos energéticos y eléctricos: Nuevos avances en la modelización, la fijación de precios y la cobertura Alexander Eydeland, Krzysztof Wolyniec

Derivados de tipos de interés:

  • Modelos de opciones de tipos de interés Rebonato
  • Modelos de tipos de interés - Teoría y práctica (con Smile, inflación y crédito) Damiano Brigo y Fabio Mercurio
  • Modelización de los tipos de interés I, II y III , Leif B. G. Andersen y Vladimir V. Piterbarg
  • Fijación de precios y negociación de derivados de tipos de interés J H M Darbyshire

Derivados de la inflación:

  • Modelos de tipos de interés - Teoría y práctica (con Smile, inflación y crédito) Damiano Brigo y Fabio Mercurio

Derivados de crédito:

  • Riesgo de crédito - Modelización, valoración y cobertura Tomasz R. Bielecki y Marek Rutkowski
  • Modelización de derivados de crédito uninominales y multinominales , Dominic O'Kane
  • Modelos de tipos de interés - Teoría y práctica (con Smile, inflación y crédito) Damiano Brigo y Fabio Mercurio

XVA:

  • XVA: Ajustes de crédito, financiación y valoración del capital Andrew Green
  • Riesgo de crédito de contraparte, garantías y financiación Damiano Brigo, Massimo Morini y Andrea Pallavicini

Gestión de riesgos cuantitativos

  • Gestión del riesgo cuantitativo: Conceptos, técnicas y herramientas Alexander J. McNeil, Rudiger Frey y Paul Embrechts

Matemáticas

Probabilidad y procesos estocásticos:

  • Probabilidad A.N. Shiryaev
  • Probabilidad , Leo Breiman
  • Cálculo estocástico y aplicaciones Samuel N. Cohen y Robert J. Elliott
  • Ecuaciones diferenciales estocásticas Bernt Oksendal
  • Difusiones Procesos de Markov y Martingales L. C. G. Roger y D. Williams

Estadísticas:

  • Inferencia estadística George Casella y Roger Berger

  • Estadística teórica - Temas para un curso básico Robert W. Keener

  • Análisis de series temporales James Hamilton

  • La econometría de los mercados financieros , Campbell, John Y., Andrew Wen-Chuan Lo y Archie Craig MacKinlay. Vol. 2. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

  • Los elementos del aprendizaje estadístico Hastie, Tibshirani y Friedman

  • Manual de Markov Chain Monte Carlo Brooks, Steve, Gelman, Andrew, Jones, Galin y Meng, Xiao-Li.

Aprendizaje automático :

  • Aprendizaje automático: Una perspectiva probabilística Kevin P. Murphy

  • Reconocimiento de patrones y aprendizaje automático Christopher Bishop

  • Aprendizaje por refuerzo: Una introducción Richard S. Sutton y Andrew G. Barto

  • Avances en el aprendizaje automático financiero , Marcos López de Prado


Programación

  • Patrones de diseño en C++ y fijación de precios de los derivados Mark Joshi
  • Python para el análisis de datos Wes McKinney
  • Economía y Finanzas Computacionales Aplicadas Mario J. Miranda y Paul L. Fackler
  • Finanzas computacionales modernas , Antoine Savine

Entrevistas

  • Preguntas y respuestas de la entrevista de trabajo de Quant Mark Joshi
  • Oído en la calle: Preguntas cuantitativas de las entrevistas de trabajo en Wall Street , Timothy Crack
  • Las 150 preguntas más frecuentes sobre las entrevistas de Quant Dan Stefanica, Radoš Radoičić y Tai-ho Wang

Ser un Quant

  • Mi vida como cuentista: Reflexiones sobre física y finanzas , Emanuel Derman
  • Los Quants: Cómo una nueva generación de genios de las matemáticas conquistó Wall Street y estuvo a punto de destruirlo Scott Patterson
  • Un hombre para todos los mercados: De Las Vegas a Wall Street, cómo gané a la banca y al mercado , Edward Thorpe
  • El hombre que resolvió el mercado: Cómo Jim Simons lanzó la revolución cuántica Gregory Zuckerman

Clásicos culturales

  • Recuerdos de un operador de bolsa Jesse Livermore
  • Póker de mentirosos Michael Lewis
  • Contra los Dioses Peter Bernstein

2 votos

Faltan muchos títulos aquí y debo admitir que no los he leído todos, pero es un comienzo, por favor siéntanse libres de editar.

3 votos

He añadido algunos más.

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También he añadido algunos más. Puede que haga una edición más detallada (basada en el manual/papel con documentos seminales).

6voto

En el caso concreto de la renta variable:

Gestión cuantitativa de carteras de renta variable: Técnicas y aplicaciones modernas Qian, Hua, Sorensen

Gestión activa de la cartera , Grinold y Kahn

5voto

Dan Coates Puntos 977

" Ecuaciones diferenciales estocásticas", de Oksendal, es mi mejor referencia sobre EDS para los practicantes que quieren una declaración rigurosa de todos los resultados importantes en el tema, manteniendo un tamaño decente para el libro. Además, viene con ejercicios resueltos, por lo que es imprescindible.

2voto

Ben Bryant Puntos 1740

Simon Benninga (2014) " Modelización financiera " Cuarta edición - The MIT Press

Muy recomendable.

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

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