¿Cómo se puede explicar correctamente la acción actual del precio en un gráfico de trading con el Hurst Exponent encontrado?

Question

Vi este video tutorial para aprender cómo estimar el Hurst Exponent utilizando una hoja de cálculo de Excel y una muestra de series temporales de 1025 datos.

Decidí utilizar datos markPriceKlines de futuros 1H de Binance Market Data para experimentar con ellos. Establecí:

• La Fecha de Inicio como: 2 de enero de 2022 y la Fecha de Fin como: 13 de febrero de 2022 para cada par de trading
• ADAUSDT, BTCUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT como el grupo de pares de trading a analizar con el exponente de Hurst
• Intervalo de Tiempo 1H para cada par de trading
• 1025 datos en cada una de las series temporales de los pares de trading

Mis hallazgos así como los datos que utilicé se pueden encontrar aquí si es necesario.

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Lo que descubrí fue que:

• Todos los pares de trading obtuvieron un Exponente de Hurst alrededor de 0.62

Y según este artículo:

Cuando

la serie temporal utilizada es una serie de tendencia (persistente). En la práctica, significa que un alto valor es seguido por uno aún más alto.

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Entonces, aquí es donde me pierdo, cuando veo los gráficos de esos pares de trading todos ellos tuvieron un aumento en las semanas siguientes a la serie temporal que utilicé antes de caer aún más bajos que los precios de mi serie temporal al final:

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¿Significa lo anterior que debería considerar abrir posiciones cortas para estos pares de trading cuando obtenga un Exponente de Hurst mayor que 0.5 y además sus precios vayan de arriba a abajo? ¿O me faltó algo al interpretar mis resultados de la hoja de cálculo de Excel?

Se agradece cualquier retroalimentación.

Answer 1

¿Significa lo anterior que debería considerar abrir posiciones cortas para estos pares de negociación cuando obtenga un Hurst Exponente mayor a 0.5 y también sus precios vengan de arriba hacia abajo?

No.

El Hurst te brinda información sobre el pasado. No es predictivo. Si quieres abrir una posición de negociación, debes hacerlo basándote en lo que crees que sucederá, no en lo que ocurrió previamente.

Además, el Hurst varía drásticamente según la ventana que estés utilizando (como cualquier métrica utilizada para obtener una noción de autocorrelación). Nunca he visto un sistema de negociación exitoso utilizando un solo indicador técnico.

¡Buena suerte!