Preguntas finanzas time-series

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Mejores prácticas para la validación cruzada de series temporales: ¿Qué método debo utilizar?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Rodger
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¿Cómo evitas el ruido en los promedios diarios?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Dan
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SVAR: ¿prueba de las restricciones y la identificabilidad de $(K^2-K)/2$?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2024 por joschi
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¿Estacionariedad débil para la entrada de redes neuronales?

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Preguntado el 14 de Junio, 2024 por Giovanni Toraldo
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Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

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Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader
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Sección transversal de impulso vs impulso de series temporales

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Preguntado el 13 de Junio, 2024 por Giovanni Toraldo
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¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

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Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo
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En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws
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Manera cuantitativa de evaluar la divergencia y convergencia entre series temporales

Resuelta
Preguntado el 20 de Junio, 2021 por Luis A. Florit
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¿Cuál es el orden correcto de operaciones al limpiar y estructurar series temporales financieras?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por PyRsquared
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¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

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Preguntado el 25 de Abril, 2024 por John Sansom
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Estacionariedad, ADF/KPSS, Autocorrelación y Heterocedasticidad

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Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Geekoid
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¿Qué modelo econométrico debería usar?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Firman Rosdiansyah
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Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta
Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson
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Herramienta de predicción de series temporales con redes neuronales

Cerrada
Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por nosklo
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¿La resolución más alta de datos de stock?

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2023 por replay
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La función de pre-promediación en Jacod et al.

Resuelta
Preguntado el 17 de Enero, 2024 por Jack Frost
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Correlaciones promedio de rendimientos de acciones

Resuelta
Preguntado el 15 de Febrero, 2024 por ritik
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¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito
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Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu
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Estacionalidad en series temporales

Resuelta
Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por leiyou
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Explicación más sencilla de "¿Por qué un activo que genera dividendos fiables recurrentes no vale dinero infinito?"

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Preguntado el 7 de Abril, 2024 por congusbongus
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¿Cómo interactúa la información histórica de Bloomberg con los husos horarios?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Sam
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Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce
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Prueba de Dickey Fuller

Resuelta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2023 por leiyou
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¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por John Sansom
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Series de tiempo ficticias a considerar

Resuelta
Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por Gingalone
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¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Hrvoje Špoljar
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Valores críticos del estadístico de rastreo de la prueba de cointegración de Johansen para un número arbitrario de variables I(1)

Resuelta
Preguntado el 29 de Julio, 2023 por poige
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Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

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Preguntado el 15 de Julio, 2023 por ADCTHelpers
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