Preguntas finanzas programación

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simplificación de las BDC

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Preguntado el 19 de Marzo, 2022 por Gergely
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Referencias para aprender programación dinámica en tiempo continuo

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Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon
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Optimización cónica en economía

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por atomicharri
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¿Cómo afecta el registro al rendimiento de Quickfix?

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por KevinDL
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Libro útil para empezar a programar finanzas cuantificativas

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Preguntado el 18 de Julio, 2019 por Tony Toews
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Encuentra todos los bonos asociados con un patrimonio neto

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Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por Christian
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R: optimizar las series temporales para minimizar la "integral"

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Ken
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¿Qué API puedo usar para obtener datos financieros en cuanto a minutos o 5 m?

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Preguntado el 9 de Junio, 2016 por yesraaj
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Una referencia para las funciones de utilidad más utilizadas en los problemas macroeconómicos de optimización intertemporal

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Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Brian Willis
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¿Cómo extraer el sentimiento del tablero de mensajes de finanzas de Yahoo?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Tim Seguine
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¿Cuáles son los mejores recursos [gratuitos] para aprender C++ especialmente para las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por TBando
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¿Distinguen las mayúsculas y minúsculas CUSIP

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Shashank
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¿Broker o fuente de datos de futuros intradía para una API de python?

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Preguntado el 13 de Julio, 2015 por Trident Splash
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¿Error 321 en la API de Interactive Broker?

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Preguntado el 10 de Julio, 2020 por Bujanca Mihai
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Cómo encontrar el coeficiente que minimice la distancia entre varias series temporales

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Preguntado el 16 de Julio, 2017 por Guy
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No se puede encontrar el precio de la opción asiática utilizando el método de diferencias finitas explícitas implementando QuantLib en Python

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Conrad
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¿Cómo añadir controles (regresores) al modelo GARCH en R?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2017 por joshperry
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Error de RCaller & RQuantlib en java

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por JeremyReimer
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Interpretación del PCA para futuros de productos básicos

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Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Sourav
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Ponderación exponencial para series infinitas y finitas

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por Joshua
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ejemplos de código c++ con aplicación a las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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¿Cuál es la latencia más baja posible actual para la comunicación TCP?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por kfmfe04
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Cubo de Vol de QuantLib Swaption

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy
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¿Cómo calcular rendimientos a partir de rendimientos acumulados en Python?

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Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Arlene Serrano
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¿Buenos proveedores de API en tiempo real para futuros de tesorería?

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Preguntado el 4 de Octubre, 2016 por John Papa
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En la condición de Blackwell para que T sea un mapeo de contracción, requerimos que satisfaga el descuento. ¿Cuál es la intuición del descuento?

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Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Eevee
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QuantLib-Python: ¿dónde está la función para llevar el período a años?

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por gilberto.agostinho.f
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Cómo asignar n variables de destino de día en el aprendizaje automático

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Ampersand
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Buscando la API financiera más actual que sea rápida y precisa para NYSE NASDAQ AMEX OTC y PINKs

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Preguntado el 15 de Enero, 2016 por michael
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¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig
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