Preguntas finanzas de portfolio-management

2

2Resp

242Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

1

1Resp

132Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

3

1Resp

372Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

1

2Resp

449Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

2

1Resp

173Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

169Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

2

1Resp

442Vistas

Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jerome Dahdah

2

1Resp

237Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

3

1Resp

242Vistas

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2024 por zXxXMeowXxXz

1

1Resp

99Vistas

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle

2

2Resp

104Vistas

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2024 por user1914692

2

1Resp

212Vistas

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp

2

1Resp

97Vistas

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur

1

2Resp

92Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

2

0Resp

114Vistas

Definición de mercado neutral

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por csnate

1

1Resp

122Vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279

1

2Resp

238Vistas

Pruebas de la importancia de las estrategias de negociación activas distintas de las acciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2019 por james

2

2Resp

274Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

1

1Resp

272Vistas

Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia

1

1Resp

160Vistas

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Zak

4

1Resp

224Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

4

2Resp

199Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

9

1Resp

576Vistas

Gestión de carteras de creadores de mercado

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2018 por ThePants

2

2Resp

142Vistas

Reducción media y duración media de la reducción en Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Dunebro

1

1Resp

98Vistas

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul

1

1Resp

121Vistas

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2022 por N Abramson

1

2Resp

187Vistas

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan

1

1Resp

247Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

1

2Resp

764Vistas

Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por Zeca

1

1Resp

4877Vistas

¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por dchanson

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Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

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Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Definición de mercado neutral

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Pruebas de la importancia de las estrategias de negociación activas distintas de las acciones

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Gestión de carteras de creadores de mercado

Reducción media y duración media de la reducción en Python

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

ML en modelos de factores

Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

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