Preguntas finanzas de optimization

5

3Resp

610Vistas

Problema de optimización restringida

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2024 por rip747

2

1Resp

95Vistas

Encuentra el conjunto eficiente de Pareto para 3 Leontiefs

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2024 por Ali Hasan Malalla

1

1Resp

65Vistas

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben

2

1Resp

48Vistas

¿Es posible determinar el retorno a escala de una función de producción, $q = L^\lambda + K^\gamma$, en esa forma general?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2024 por mejpark

1

1Resp

43Vistas

¿En qué condiciones una función de utilidad cuasilineal en forma de función mostraría una tasa marginal de sustitución decreciente?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2024 por Francois

1

1Resp

66Vistas

Costo de minimización para la función de producción $f(L,K) = L^\lambda + K^\gamma$

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2024 por mejpark

2

2Resp

64Vistas

Maximizar Utilidad Arbitraria Sujeta a Restricción Presupuestaria

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2024 por robertc

2

2Resp

94Vistas

¿Las normas básicas de la teoría del consumidor descartan las soluciones en esquina?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2024 por Marko Ivanovski

5

1Resp

239Vistas

Problema de minimización convertido en maximización

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2023 por LDC3

2

1Resp

99Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

116Vistas

Operaciones de pares con 3 o más activos

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por kce

3

1Resp

166Vistas

Teorema de función implícita y sensibilidades al riesgo de mercado para el modelo de Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2024 por Josh

2

2Resp

249Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

4

2Resp

245Vistas

Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2024 por Aristodog

2

1Resp

60Vistas

Una pregunta sobre Lagrangiano, teorema KKT, problema del consumidor

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2024 por Philipp Keller

2

1Resp

74Vistas

Recuperar la función de valor desde su dual.

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2024 por Raymond Roestenburg

3

1Resp

88Vistas

Una pregunta sobre el problema de optimización y el teorema FWL

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2024 por user49191

5

1Resp

92Vistas

Problema de optimización y condiciones KKT (insatisfechas?)

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2024 por davsan

2

1Resp

110Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

1

1Resp

312Vistas

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por lcrmorin

1

2Resp

88Vistas

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por Zetten

1

1Resp

116Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

4

1Resp

72Vistas

¿Qué suposiciones se pueden hacer para garantizar la convexidad en este problema de optimización?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por ganesh reddy

1

2Resp

452Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

2

1Resp

177Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

173Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

3

1Resp

210Vistas

Tratando el Riesgo del Inventario

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Catch22

1

1Resp

453Vistas

Las funciones de beneficio son homogéneas de grado 1 en todos los precios

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por LDC3

1

1Resp

134Vistas

Variación compensatoria - Interpretando las fórmulas

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2023 por LDC3

1

1Resp

113Vistas

Maximización de beneficios intertemporales

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por lfarb

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Problema de optimización restringida

Encuentra el conjunto eficiente de Pareto para 3 Leontiefs

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

¿Es posible determinar el retorno a escala de una función de producción, $q = L^\lambda + K^\gamma$, en esa forma general?

¿En qué condiciones una función de utilidad cuasilineal en forma de función mostraría una tasa marginal de sustitución decreciente?

Costo de minimización para la función de producción $f(L,K) = L^\lambda + K^\gamma$

Maximizar Utilidad Arbitraria Sujeta a Restricción Presupuestaria

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Problema de minimización convertido en maximización

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Operaciones de pares con 3 o más activos

Teorema de función implícita y sensibilidades al riesgo de mercado para el modelo de Nelson-Siegel-Svensson

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Una pregunta sobre Lagrangiano, teorema KKT, problema del consumidor

Recuperar la función de valor desde su dual.

Una pregunta sobre el problema de optimización y el teorema FWL

Problema de optimización y condiciones KKT (insatisfechas?)

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

¿Qué suposiciones se pueden hacer para garantizar la convexidad en este problema de optimización?

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Tratando el Riesgo del Inventario

Las funciones de beneficio son homogéneas de grado 1 en todos los precios

Variación compensatoria - Interpretando las fórmulas

Maximización de beneficios intertemporales

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