Preguntas finanzas market-microstructure

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¿Los market makers suelen actuar como tomadores en otros mercados o activos mientras se cubren?

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2024 por Shadowfax
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Comprendiendo el Desequilibrio del Libro de Órdenes Cuando se Establece una Nueva Cola en Acciones Líquidas

Abierta
Preguntado el 18 de Junio, 2024 por mindfriction
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¿Cómo se resuelve en realidad una ecuación HJB estocástica en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Kathryn
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Dealing with the inventory risk: solución con deriva

Abierta
Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Neil Ratcliffe
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ITCH feed, ¿precio ejecutado a diferente del pedido original?

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2017 por georgebrock
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Modelo Reactivo de Cola para activos de gran alcance

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Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Dimitrios Desyllas
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¿Cómo puede protegerse un fabricante de mercado de libro de órdenes de ser explotado?

Resuelta
Preguntado el 5 de Julio, 2022 por Jeff
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¿Puede alguien explicarme la ley de la raíz cuadrada del impacto en el mercado?

Resuelta
Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por AusTravel
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¿Cómo fusionar la señal $\alpha$ basada en ML con el enfoque de control estocástico?

Resuelta
Preguntado el 9 de Enero, 2022 por bitcycle
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Manejando el Riesgo de Inventario (Lehalle, Gueant, Tapia): Parámetro Delta T y duración real del pedido

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por farooqsadiq
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Comercio discreto para reducir la especulación

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2015 por Manos Dilaverakis
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Confusión en el ajuste de la ley de potencia de impacto en el mercado

Abierta
Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por gijoemike
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Estimación del spread realizado

Resuelta
Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por Brian De Smet
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Señal de impulso comercial

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2023 por emptydoubleu
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La función de pre-promediación en Jacod et al.

Resuelta
Preguntado el 17 de Enero, 2024 por Jack Frost
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Referencia para el Impacto Temporal del Precio Agregado

Abierta
Preguntado el 16 de Enero, 2024 por WojciechF
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¿Es el impacto de los pedidos "pequeños" en la dinámica del mercado mayor de lo que comúnmente se cree?

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Preguntado el 14 de Enero, 2024 por ADCTHelpers
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Nivel múltiple de precio micro

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2023 por emptydoubleu
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¿Cómo se calibra lambda en un problema de creación de mercado de Avellaneda-Stoikov que conduce al modelo de Gueant-Lehalle-Tapia?

Resuelta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Carl Edwards
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En la creación de mercado de Avellaneda-Stoikov, ¿cuál es la diferencia entre "precios de reserva" y "comillas óptimas entre oferta y demanda"?

Abierta
Preguntado el 1 de Agosto, 2021 por darknight
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Volatilidad en Avellaneda Stoikov MM

Cerrada
Preguntado el 14 de Diciembre, 2022 por Dimitrios Desyllas
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¿Cuáles son las unidades de los parámetros en el modelo de Avellaneda y Stoikov?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2022 por BlueCollar
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La explicación del operador de ruido sobre el impacto cóncavo del mercado

Resuelta
Preguntado el 18 de Abril, 2018 por John Fouhy
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Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Steven Leggett
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Gestión de carteras de creadores de mercado

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2018 por ThePants
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Market Making hipótesis de volatilidad constante

Abierta
Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Tom Carpenter
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¿Se ha trabajado en controladores PID para una negociación óptima?

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mike Evans
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¿Existe una forma comúnmente aceptada de aprovechar la granularidad de los datos de alta frecuencia sin dejar de trabajar con las limitaciones de las frecuencias más bajas?

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2023 por ADCTHelpers
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Cálculo del desequilibrio del flujo de órdenes

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2023 por Kris
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¿Las órdenes de MarketOnClose cruzan un diferencial de oferta y demanda?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2022 por Can Berk Güder
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