Preguntas finanzas de exotics

1

1Resp

140Vistas

TARF - beneficio acumulativo y eliminación

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2024 por Ed Woodcock

1

1Resp

63Vistas

Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind

2

1Resp

71Vistas

¿Es la opción de Lookback más dependiente del camino que una opción asiática?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Sid

2

1Resp

101Vistas

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry

1

2Resp

130Vistas

¿Se trata de una opción exótica o de una europea estándar?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Mr.Fry

3

1Resp

535Vistas

Vanna vs volga y vega

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2022 por dougmc

2

2Resp

208Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

2

1Resp

415Vistas

Reino de Dinamarca Nikkei put warrants

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por Aaron - Solution Evangelist

1

1Resp

109Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

1

1Resp

123Vistas

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2022 por Sameer

2

1Resp

179Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

351Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

2

2Resp

789Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

2

1Resp

469Vistas

Gamma de una opción Lookback

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Permian

2

3Resp

208Vistas

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

3

1Resp

264Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

2Resp

514Vistas

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ajay

3

1Resp

229Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

1

1Resp

123Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

2

1Resp

300Vistas

¿Qué tipo de entidades utilizan derivados exóticos y sirven para algo más que para cubrir el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por noob source

3

2Resp

212Vistas

Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2021 por TimC

1

4Resp

502Vistas

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

507Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

525Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

3

2Resp

273Vistas

Estructuración y personalización

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Roberto

2

1Resp

321Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

314Vistas

Opción de compra de precio flotante

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

453Vistas

PDE de las opciones de barrera y lookback

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

165Vistas

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Jody

2

1Resp

302Vistas

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Harish

Preguntas finanzas exotics

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Delta de la opción de barrera de ATM

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Vanna vs volga y vega

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Reino de Dinamarca Nikkei put warrants

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Valoración de los swaps de desviación del corredor

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Gamma de una opción Lookback

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Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

En busca de la opción de doble barrera en un BM

¿Qué tipo de entidades utilizan derivados exóticos y sirven para algo más que para cubrir el riesgo?

Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Estructuración y personalización

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Opción de compra de precio flotante

PDE de las opciones de barrera y lookback

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

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